以下是XM外汇交易中的量化交易的关键组成部分：
1、策略识别
在创建系统之前，量化交易者将研究他们希望系统遵循的策略。策略识别是指交易者决定必须适合交易者想要应用的投资组合的策略类型。例如，一个交易者可能会实施一个中期策略，而另一个交易者可能会应用一个短期策略。
制定好战略后，下一个任务就是将其转化为数学模型，然后对其进行改进以提高回报并降低风险。这也是量化交易者决定系统交易频率的点。高频系统每天打开和关闭许多头寸，而低频系统旨在识别长期机会。
可以开发不同的策略，例如均值回归、趋势跟踪或动量交易。此阶段旨在收集所有必要的数据，以优化策略以获得最大回报和最小市场风险。因此，它有效地将策略转化为数学模型。
2、回测策略
在确定最适合的策略后进行策略回测。进行它是为了限定已识别的策略。这涉及将策略应用于历史数据以确定它在市场上的表现有多可靠。在回测期间，该策略会被调整和优化，以试图暴露固有缺陷。缺陷可能是不可预测的，甚至在它们的性能水平上也是如此。因此，历史数据必须是高质量的，才能获得准确的回测结果，就像所使用的软件平台一样。
回溯测试是任何自动交易系统的重要组成部分，但这里的成功并不能保证在模型生效时盈利。完全经过回溯测试的策略仍然会失败的原因有多种：包括不准确的历史数据或不可预测的市场走势。
3、策略执行系统
每个交易系统都必须有一个执行元素，即生成的交易信号将如何放置在市场中。执行范围通常从全自动到完全手动。自动化策略通常使用 API 来尽快开仓和平仓，无需人工输入。
执行的主要考虑因素包括降低交易成本，例如佣金、滑点和点差。良好的执行使交易系统能够以最佳状态运行，始终在市场上获得最佳价格。每个系统都将包含一个执行组件。
4、风险管理
交易金融市场存在许多风险，因此，适当的风险管理在交易过程的每个阶段都是必不可少的。风险是指任何可能影响战略成功的因素。在市场上，量化交易者面临着不同类型的风险。首先是市场风险，包括标的金融资产市场价格快速动态变化过程中所涉及的所有风险。交易者经常尝试使用各种参数来减轻此类风险，例如止损、质押金额、交易时间、可交易市场等。
还有资本配置风险。这是风险管理的一个重要领域，涵盖每笔交易的规模，或者，如果量化交易者使用多个系统，则涵盖每个模型的资金量。虽然这是一个复杂的领域，尤其是在处理利用杠杆的策略时，但它是交易系统的支柱，因为成功交易的主要规则是保护资本。
使用完全自动化的策略有助于消除人为偏见，但前提是它的创建者不去管它。零售交易者应该学习如何让系统运行而无需过度修补。